Historical Simulation and Bootstrap

Core idea

Mô phỏng lịch sử áp dụng các thay đổi đã quan sát lên danh mục hiện tại để ước lượng kết quả. Bootstrap lấy mẫu lại các quan sát, thường có hoàn lại, để tạo nhiều mẫu mô phỏng và đánh giá phân phối thống kê. Cả hai đều phụ thuộc dữ liệu quá khứ và có thể bỏ sót chế độ chưa từng xuất hiện.

Worked example · Ví dụ giải từng bước

Lấy mẫu lại 100 lợi suất lịch sử nhiều lần có thể tạo nhiều đường đi giả định để phân tích độ bất định.