Index Weighting and Index Return

So sánh cách trọng số theo giá, vốn hóa và trọng số đều ảnh hưởng chỉ số.

Core idea

Chỉ số trọng số theo giá cho cổ phiếu giá cao ảnh hưởng lớn hơn; chỉ số vốn hóa gia quyền nhạy với quy mô thị trường; chỉ số trọng số đều cho mỗi thành phần tỷ trọng ban đầu tương tự và cần tái cân bằng. Cách chọn và tái cân bằng tạo khác biệt về lợi suất và turnover.

Worked example · Ví dụ giải từng bước

Trong chỉ số trọng số theo giá, cổ phiếu $200 có ảnh hưởng lớn hơn cổ phiếu $20 với cùng mức phần trăm biến động.

Active recall

Tự kiểm tra

Đã làm 0 / 3 câu

Trong chỉ số trọng số theo giá, cổ phiếu nào thường có ảnh hưởng lớn hơn?

Cổ phiếu có giá mỗi cổ phiếu cao hơnCông ty có vốn hóa cao nhất bất kể giáCổ phiếu có biến động thấp nhất

Chỉ số trọng số đều cần làm gì để khôi phục tỷ trọng ban đầu?

Tái cân bằng định kỳKhông giao dịch bao giờChỉ chia cổ tức

Mini case · Apply the concept

Chỉ số trọng số đều tái cân bằng theo quý sau khi cổ phiếu nhỏ tăng mạnh trong kỳ.

Trong mini case, việc tái cân bằng sau khi cổ phiếu nhỏ tăng mạnh thường kéo theo điều gì?

Bán bớt phần đã vượt tỷ trọng và mua phần thấp tỷ trọngTăng tỷ trọng cổ phiếu tăng vô hạnKhông thể ảnh hưởng turnover

Chọn bài khác Ôn flashcard QUANT

Nội dung và câu hỏi được biên soạn mới theo chủ đề Quantitative Methods trong outline công khai Level I 2027. Đây không phải nội dung chính thức của CFA Institute và cần chuyên gia rà soát.