PORT · question
Holding asset volatilities and portfolio weights constant, lowering the correlation between two risky assets generally: A. Increase the potential diversification benefit B. Eliminate all portfolio risk C. Leave portfolio risk unchanged in every case
Giữ nguyên độ biến động của tài sản và tỷ trọng danh mục, giảm tương quan giữa hai tài sản rủi ro thường sẽ: A. Increase the potential diversification benefit B. Eliminate all portfolio risk C. Leave portfolio risk unchanged in every case
Hiện lời giải / Show answer
Correct answer: A. Increase the potential diversification benefit Correct. Less-than-perfect correlation generally improves diversification potential.
Đáp án: A. Increase the potential diversification benefit Đúng. Tương quan thấp hơn mức hoàn hảo thường tăng tiềm năng đa dạng hóa.