FI · question
A default-free zero-coupon bond has 4 years remaining to maturity. Its Macaulay duration is closest to: A. Less than 4 years B. 4 years C. Greater than 4 years
Trái phiếu zero-coupon không vỡ nợ còn 4 năm đến đáo hạn. Macaulay duration gần nhất là: A. Less than 4 years B. 4 years C. Greater than 4 years
Hiện lời giải / Show answer
Correct answer: B. 4 years Correct. The sole cash flow arrives in 4 years, so duration is 4 years.
Đáp án: B. 4 years Đúng. Dòng tiền duy nhất đến sau 4 năm nên duration là 4 năm.