FI · question
A bond has a modified duration of 5.0. If its yield increases by 0.25 percentage point, the duration-only estimate of its percentage price change is closest to: A. −1.25% B. −0.25% C. +1.25%
Trái phiếu có modified duration là 5,0. Nếu yield tăng 0,25 điểm phần trăm, ước tính phần trăm thay đổi giá chỉ dùng duration gần nhất là: A. −1.25% B. −0.25% C. +1.25%
Hiện lời giải / Show answer
Correct answer: A. −1.25% Correct. A 0.25 percentage-point yield increase is 0.0025 in decimal form.
Đáp án: A. −1.25% Đúng. Yield tăng 0,25 điểm phần trăm tương đương 0,0025 ở dạng thập phân.