Xây dựng danh mục đầu tư
Idiosyncratic risk
Rủi ro riêng của tài sản
Bài liên quan · Premium 🔒: Ứng dụng mô hình đa nhân tố →2027 · Nội dung hiện có
Thuật ngữ song ngữ
Các thuật ngữ được lấy từ những bài đã biên soạn. Danh sách này sẽ mở rộng khi có bài mới.
82 thuật ngữ · trang 2/4
Xây dựng danh mục đầu tư
Backtest
Kiểm định chiến lược trên dữ liệu quá khứ
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Validation set
Tập chọn mô hình
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Holdout test set
Tập kiểm định cuối
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Look-ahead bias
Thiên lệch nhìn trước
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Transaction cost
Chi phí giao dịch
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Survivorship bias
Thiên lệch chỉ giữ doanh nghiệp còn tồn tại
Bài liên quan · Premium 🔒: Kiểm định chiến lược và mô phỏng →Xây dựng danh mục đầu tư
Authorized participant
Thành viên được phép
Bài liên quan · Premium 🔒: Cơ chế ETF và sai lệch theo dõi →Xây dựng danh mục đầu tư
Creation unit
Lô tạo chứng chỉ
Bài liên quan · Premium 🔒: Cơ chế ETF và sai lệch theo dõi →Xây dựng danh mục đầu tư
Premium to NAV
Giá cao hơn NAV
Bài liên quan · Premium 🔒: Cơ chế ETF và sai lệch theo dõi →Xây dựng danh mục đầu tư
Bid–ask spread
Chênh lệch giá mua bán
Bài liên quan · Premium 🔒: Cơ chế ETF và sai lệch theo dõi →Xây dựng danh mục đầu tư
Risk budget
Ngân sách rủi ro
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân bổ ngân sách rủi ro danh mục →Xây dựng danh mục đầu tư
Variance contribution
Đóng góp phương sai
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân bổ ngân sách rủi ro danh mục →Xây dựng danh mục đầu tư
Portfolio volatility
Biến động danh mục
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân bổ ngân sách rủi ro danh mục →Xây dựng danh mục đầu tư
Scenario limit
Giới hạn theo kịch bản
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân bổ ngân sách rủi ro danh mục →Xây dựng danh mục đầu tư
Active Share from Portfolio Weights
Active share từ tỷ trọng danh mục
Bài liên quan: Tình huống gốc: Active share từ tỷ trọng danh mục →Xây dựng danh mục đầu tư
Active Return and Information Ratio
Lợi suất chủ động và hệ số thông tin
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Lợi suất chủ động và hệ số thông tin →Xây dựng danh mục đầu tư
Stress scenario
Kịch bản căng thẳng
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân tích kịch bản rủi ro ngoài VaR →Xây dựng danh mục đầu tư
Duration sensitivity
Độ nhạy theo duration
Bài liên quan · Premium 🔒: Phân tích kịch bản rủi ro ngoài VaR →Xây dựng danh mục đầu tư
ETF Premium and Creation Basket
ETF giao dịch cao hơn NAV và cơ chế tạo chứng chỉ quỹ
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: ETF giao dịch cao hơn NAV và cơ chế tạo chứng chỉ quỹ →Xây dựng danh mục đầu tư
A Two-Factor Required Return
Suất sinh lời yêu cầu theo hai nhân tố
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Suất sinh lời yêu cầu theo hai nhân tố →Xây dựng danh mục đầu tư
Tracking risk
Rủi ro bám chuẩn
Bài liên quan · Premium 🔒: Lợi suất chủ động, rủi ro bám chuẩn và information ratio →Xây dựng danh mục đầu tư
Sector Tilt and Active Return Attribution
Tỷ trọng ngành và lợi suất chủ động
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Tỷ trọng ngành và lợi suất chủ động →Xây dựng danh mục đầu tư
Correlated Factor Exposures and Tracking Risk
Rủi ro bám chuẩn từ hai nhân tố có tương quan
Bài liên quan · Premium 🔒: Tình huống gốc: Rủi ro bám chuẩn từ hai nhân tố có tương quan →